안전해외선물

해외선물 거래 틱가치(Tick Value)에 대해 알아보자

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 해외선물 거래를 할때 꼭 알아야하는 '틱가치' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 해외선물 거래에서 '틱가치' 는 수익과 손실 계산에 매우 중요한 개념이다. 특히 실정 매매에서는 계약당 수익/손실 규모를 계산하거나 리스크를 관리할 때 틱 단위의 변화가 얼마의 금전적 가치를 가지는지를 이해해야 한다. 틱(Tick), 틱가치(Tick Value)이란??? 틱은 선물 가격이 움직일 수 있는 가장 작은 단위이다. 예를 들어, 어떤 선물 상품이 0.25 단위로만 움직인다면 0.25가 1틱이다. 그리고 틱가치는 1틱이 룸직였을 때 발생하는 금전적 가치이다. 단위는 일반적으로 USD per contract per tick 이다. ● 틱가치 ..

해외선물 마진콜(Margin Call)과 캐시콜(Cash Call)에 대해 알아보자

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 해외선물 거래를 할 때 '마진콜' 과 '캐시콜'은 초보자가 반드시 이해하고 있어야 할 리스크 관리 개념이다. 이 두 가지는 계좌가 위험한 상태에 빠졌을 때 증권사가 요구 하는 조치이며, 제대로 대처하지 않으면 '강제청산' 으로 이어져 계좌가 순식간에 파산할 수 있다. 아래에서 좀 더 자세히 알아보자~마진콜(Margin Call) 이란??? 선물 계약을 유지하려면 일정 수준의 '유지증거금' 을 계좌에 보류해야 한다. 그런데 손실이 누적되어 유지증거금 이하로 계좌가 하락하면 마진콜이 발생한다. ● 예시 - 계좌 초기 자금 : ＄10,000- 유지증거금 : ＄ 6,000- 손실 누적 → 계좌 잔고가 ＄5,500 이 되면 마진콜이 발생된다. ● 증권사의 행동..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 해외선물 거래 시 사용되는 '눌림목 매매' 기법에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 눌림목 매매(Pullback Trading Strategy) 란??? 추세가 형성된 이후, 일시적인 되돌림(조정) 구간에서 진입 타이밍을 노리는 매매 기법 이다. '건강한 휴식' 또는 '되돌림' 현상이라고도 한다. ● 구조적 구분 유형의미트렌드의 조정(Pullback)메인 방향과 반대 방향의 일시적 움직임약한 매도 압력(상승추세)추세 전환이 아니라 이익 실현 / 매물 소화 등재진입 기회추세가 유지될 가능성이 높을 때, 유리한 가격에 진입 가능 눌림목과 추세 구분 방법 ● 상승 눌림목 조건 - 고점과 저점이 점진적으로 상승 중- 20EMA 또는 60E..

안녕하세요~ 해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 해외선물 거래를 할 때 추세 전화 시점에 자주 활용되며, 포지션의 방향을 바꾸는 매매기법인 '스위칭 매매' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 스위칭 매매(Swiching Trading) 란??? 스위칭 매매는 보유하고 있던 선물 포지션(롱 또는 숏)을 청산한 후, 반대 방향의 포지션을 즉시 진입하는 전략이다. 예를 들어 : ▷ 롤 포지션(매수)을 가지고 있었는데, 하락 전환 신호가 발생 → 매수 포지션 청산 + 숏(매도) 포지션으로 진입 ▷ 숏 포지션을 보유 중인데, 상승 추세 신호 발생 → 매도 청산 후, 매수로 스위칭 스위칭 매매의 목적 목적설명손실 제한손절하면서 반대 포지션으로 전환함으..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 조금 더 디테일하게 해외선물 거래의 특징과 장점에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 해외선물(Overseas Futures)이란??? 해외선물은 미국, 유럽, 아시아 등의 국제 거래소에서 상장된 원자재, 통화, 지수 등의 파생상품을 거래하는 것을 말한다. 거래 대상은 금, 원유, 나스닥 지수, S&P500, 유로, 엔화, 채권 등 매우 다양합니다. ● 대표 거래소 - CME(시카고상품거래소) : S&P500, 나스닥, 금, 원유 등- NYMEX(뉴욕상업거래소) : WTI원유, 천연가스 등- ICE(인터컨티넨탈 거래소) : 브렌트유, 커피, 설탕 등- EUREX(유럽) : DAX, 유로스톡스 등 해외선물 거래의 핵심 특징 항목내용..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 지난 시간에 알아봤던 해외선물 투자가 주식 투자보다 좋은 점의 반대되는 경우에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 위험수준이 낮고 예측 가능성이 높음 ● 주식 : - 현물 자산에 투자(실존 기업의 소유권을 매수)- 시간이 지날수록 기업 가치 상승 가능성 존재- 하락해도 '0원' 이상에서 멈추는 경우가 대부분 ● 해외선물 : - 레버리지가 높아 작은 변동에도 큰 손실 가능- 만기와 롤오버 등 구조가 복잡하고 단기 방향성 예측이 필요- 손절 타이밍을 놓치면 강제 청산 초보자 진입 장벽이 낮음 항목주식해외선물접근성모바일 앱으로 누구나 시작 가능 별도 HTS / 선문계좌 필요기본 개념기업, 산업 분석 위주레버리지, 증거금, 만기 등 복잡거래 시..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 고물가 시대에 살고 있는 현재, 투자가 이제는 선택이 아닌 필수가 되어버린 지금 많은 투자 상품들이 있지만 그중에서 가장 대표적인 투자 상품은 뭐니뭐니 해도 '주식투자' 와 '선물투자' 일 것입니다. 그래서 선물투자가 주식투자 보다 나은 이유에 대해 말해보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 1. 24시간 글로벌 시장 개방 해외선물 : - CME, NYMEX, ICE 등 주요 거래소는 거의 24시간 운영됨(거의 월~금 하루 23시간)- 투자자는 미국장, 유럽장, 아시아장 모두 참여 가능하다. 장점 : - 직장인도 퇴근 후 매매 가능- 글로벌 이벤트(예 : FOMC, 고용지표, 전쟁 등) 대응 가능- 시간 제약 없이 기회의 창 확대 ● 반면 주..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 선물가격이 어떻게 형성되는지 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 현물가격(Spot Prince) 현물가격은 "지금 당장 고래할 수 있는 자산의 가격" 이다. 즉시 인도(Delivery) 조건으로 실시간 형성되는 시장 가격이다. ● 특징 - 실물 시장 혹은 현물 시장에서 결정됨- 투자자, 생산자, 소비자의 수급에 따라 변동됨- 선물가격의 기준이 됨 ● 예시 - 오늘 국제유가가 1배럴에 80달러 → 유가의 현물가격- 오늘 삼성전자 주식이 80,000원 → 주식의 현물가격 선물시장가격(Futures Market Price) 선물시장가격은 특정 만기에 자산을 사고팔기로 약속한 계약(선물)의 시장 내 실시간 가격이다. ● 구성 요소 - 계약 대상..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 해외선물 옵션의 프리미엄 결정방식과 결제 구조에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 해외선물 옵션이란??? 해외선물 옵션은 해외 선물상품(예 : 나스닥, S&P500, 원유, 금, 환율 등)을 기초자산 으로 하는 옵션 상품이다. 옵션은 특정 시점(또는 기간)까지 정해진 가격으로 해당 자산을 사거나 팔 수 있는 권리를 말한다. ◎ 콜 옵션 : 정해진 가격에 사는 권리◎ 풋 옵션 : 정해진 가격에 파는 권리 옵션 프리미엄(가격)의 결정 요인 ● 옵션의 가격(프리미엄)은 두가지로 구성된다. ◎ 내재가치(Intrinsic Value) : 현재 행사하면 이익이 나는 금액◎ 시간가치(Time Value) : 만기까지 남은 시간에 따라 기대되는 가..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 선물 거래시 매매 전략 중 하나인 '스트래들' 과 '스트랭글' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 스트래들과 스트랭글의 정의 및 구성 손익 구조 및 손익 분기점 ● 스트래들진입 비용: Ccall+PputC_{call}+P_{put}Ccall​+Pput​손익분기점:상방: K+(Ccall+Pput)K + (C_{call}+P_{put})K+(Ccall​+Pput​)하방: K−(Ccall+Pput)K - (C_{call}+P_{put})K−(Ccall​+Pput​)이익 구간: 주가가 크게 상승하거나 크게 하락할 때최대 손실: 진입 비용 금액 (주가가 만기 시점에 정확히 K일 때)● 스트랭글진입 비용: CcallOTM+PputOTMC_{ca..