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[보조지표] 선형회귀를 활용한 추세 매매 전략에 대해 알아보자

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 '선형회귀 추세지표' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.  선형회귀선(Linear Regression Line, LRL)  선형회귀선은 LRL이라고도 불린다. 기준으로 미래의 주가를 예측하는 통계학적 방법이라고 설명하고 있다. 예측선과 주가 사이의 거리를 최소화하기 위해 주가를 직선 최소 제곱번을 사용하여 그린 선을 의미한다. 즉 쉽게 말해 주가의 이동평균선과 유사한 형태를 보이고 있는 추세지표인 LRL은 이동평균선과 달리 현재의 가격을 기초로 미래의 가격을 예측 하는 방식으로 이는 곧 가격이 선형회귀 선상의 상방이나 하방에 존재한다면, 주가 는 빠른 시일내로 선형회귀 선상의 범위 안으로 돌아올 것을 예상한다고 해석하면 된..

[보조지표] EOM(Ease of Movement)보조지표에 대해 알아보자

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 'EOM 보조지표' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.  EOM(Ease of Movement)보조지표 란???  이 지표는 리처드 W. 암스 주니어에 의해서 개별된 지표로 EOM은 거래량과 주가의  상관관계를 나타내는 지표라 할 수 있다. 편하게 거래량을 기반으로 만들어진 보조지표 라고 이해하면 된다. EOM은 거래량이 적고 가격이 상승중 일 때는 높은 수치를 나타 내며 거래량이 적고 가격이 하락중 일 때는 낮은 수치를 나타낸다. 가격의 변동이 거의  없거나 변동은 있는데 거래량이 많은 경우 EOM값은 0에 가까워진다.  EOM 계산 방법 EOM 지표는 주가 움직임과 거래량을 결합하여 거래의 용이성을 평가하며 다음과  같..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 '차이킨 오실레이터' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.  차이킨 오실레이터(Chaikin Oscillator) 지표란???  차이킨 오실레이터 지표는 마크 차이킨(Marc Chaikin)이 그랜빌의 OBV 개념을 받아 들여 수정 개발한 거래량 관련 지표이다. OBV는 주가 움직임 폭이 강약에 관계없이 동일 하게 거래량을 누적시켜나가기 때문에 수없이 변화하는 주가의 움직임을 반영하지 못 하는 단점이 있다. 이러한 단점들을 보완하여 마크 차이킨은 당일의 종가와 당일 주가 움직임의 중간치([고가+저가]/2로 정의 )와의 관계를 거래량에 반영한 지표를 만들어냈다.  차이킨 오실레이터의 기법 전략 차이킨 오실레이터는 오실레이터의 ..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 '소나 모멘텀' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.  소나 모멘텀(Sonar Momentum) 지표란???  소나모멘텀 지표는 1979년 일본 노무라 증권의 기술적 분석가인 오카모도에 의해 개발된 차트이다. 소나 차트는 주가사이클의 전환점을 파악하기 위해 개발된 시계열 차트이며 소나 모멘텀 지표는 추세 반전 지표로 활용되고 있다.  소나 모멘텀 지표는 기울기의 변화를 통해서 주가의 상승과 하락의 강도를 사전에 알 수  있게 해준다. 즉 주가가 상승하더라도 기울기가 둔화되면 향후 주가는 하락할 가능성이  커지게 되고, 반대로 주가가 하락하더라도 기울기가 상승하면 주가는 상승할 가능성이 높다는 것을 의미하게 된다.   소나 모..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 '머니 플로우 인덱스' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.  머니 플로우 인덱스(Money Flow Index, MFI) 란???  머니 플로우 인덱스는 주식의 가격과 거래량을 사용하여 주식이 과열매도인지,  과열매수인지를 식별하기 위한 기술적 지표라 할 수 있다. 즉 자금의 유입과 유출 을 측정해, 가격의 추세전환 시기를 예측하고 주가의 과열 및 침체정도를 파악 하기 위한 지표이다.  상대적강도 지수라 불리는 RSI와는 달리 MFI는 증권의 가격과 거래량 데이터를 모두 통합하여 사용하기에 기술적 분석가들은 MFI를 거래량이 가중된 RSI라고 부리기도 한다.   머니 플로우 인덱스(MFI) 계산법   머니 플로우 인덱스의 ..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 'OBV 거래량 지표' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다. OBV(On Balance Volume) 란???  OBV선은 그랜빌의 법칙으로 유명한 그랜빌이 만든 지표로써 특정한 날을 기준으로 하여  가격이 상승한 날은 거래량을 더해주고, 가격이 하락한날은 거래량의 값을 차감함으로써 현재 시장에 참여한 사람들이 현 추세에 얼마나 놀두하고 있는지 확인 할 수 있는 대표적인 거래량 지표라 할 수 있다. 또한 세력이 특정 가격 구간에서 거래를 발생시키며 물량 매집을 어느정도 하고 있는지 확인 함으로써 매수, 매도세력의 힘을 확인하는 지표라고 볼 수 있다.   OBV의 계산식  ● 전일 대비 당일 주가가 상승할 때 : OBV + 당..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 '평균방향지수(ADX)' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.  평균방향지수(Average Directional Movement Index : ADX) 란???  ADX는 평균 방향성 운동 지수라고 하며, ADX는 J.Welles Wilder 에 의해서 1978년에  일련의 금융 상품 가격 추세의 지표로 개발되었다. ADX는 기술 분석가들에게 널리 사용되는  기술적 지표가 되었으며, 다양한 거래 플랫폼에서 제공하는 지표 모음의 표준으로 제공되고  있다.  ADX는 DMI(Directional Movement Indicators) 라는 지표의 단점을 보완하기 위해서  사용되는 지표이다. 가격 변동의 폭이 전날의 범위에서 위로 ..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 'MACD' 지표에 대해 알아보는 시간을 가지도록  하겠습니다.  MACD(Moving Average Convergence Divergence) 란???  MACD는 이동평균선을 기반으로 주식의 추세를 분석하는 지표이다. MACD는 단기와 장기 이동평균선 간의 차이를 계산하여, 주가의 상승 또는 하락 추세를 확인하는데 도움을 준다. MACD지표는 크게 세 가지 구성 요소로 나뉜다.  MACD의 구성 요소 ● MACD 라인 단기 이동평균선(12일)에서 장기 이동평균선(26일)을 뺀 값으로 계산된다. 이 라인은 시장의 모멘텀 변화를 반영하며, 상승 또는 하락 추세를 나타낸다. ● 신호선(Signal Line) MACD 라인의 9일 이동평..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 '상대강도지수' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록  하겠습니다.  상대강도지수(Relative Strength Index : RSI) 란???  RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 강도를 나타내는 지수이다.  1978년 미국의 월레스 와일더(J.Welles Wilder jr)가 개발 하였으며 RSI는 주식과  선물옵션 등의 미래 가격을 예측하기 위한 기술적 분석에 사용되고 있다. 일정기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여 상승한 변화량이 크면 과매수 상태로, 하락한 변화량이 크면 과매도 상태로 판단한다.상대강도지수(RSI)의 계산 방법 일정기간 (주로 14일, 9일, 25일 등도 사용..

안녕하세요~ 안전해외선물 강실장입니다. 이번 시간은 보조지표 중 하나인 '가격 채널' 에 대해 알아보는 시간을 가지도록 하겠습니다.  가격 채널(Price Channel) 이란??  가격채널 보조지표는 보통 고가와 저가를 이용하여 주가의 상한선과 하한선을 계산한다. 이 지표는 주가의 이동 평균선과 밴드 지표를 결합하여 형성된다.  가격 채널 지표는 주가의 일정 기간 동안 움직이는 폭을 시각적으로 나타내며 주가가 상한선을 돌파하면 상승추세  하한선을 돌파하면 하락 추세로 해석할 수 있다.  가격 채널에는 오름차순, 내림차순, 숳평의 세가지점을 보여준다. 하락형 채널은 하락세를 따르는 반면, 수평형 채널은 횡보하는 움직임을 보인다. 주식이 어떤 유형의 채널 내에서  이동하는지 인식하면 거래자가 자신의 전략을..